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Para o modelo ARIMA(0,0,2) dado por \(X_{t} = \theta_{0} + a_{t} - \theta_{1} a_{t-1} - \theta_{2} a_{t-2}\), onde \(a_{t}\) é o ruído branco de média zero e variância \(\sigma^{2}\), e \(\theta_{0}\) é uma constante, considere as seguintes afirmações:
I. O processo resultante desse modelo é sempre estacionário.
II. O processo resultante desse modelo só é estacionário se estiverem satisfeitas simultaneamente as condições -1 < \(\theta_{2}\) < 1, \(\theta_{2}\) - \(\theta_{1}\) < 1 e \(\theta_{2}\) + \(\theta_{1}\) < 1.
III. A função de autocorrelação parcial do processo resultante desse modelo é dominada por uma mistura de exponenciais ou senoides amortecidas.
IV. A função de autocorrelação do processo resultante desse modelo apresenta decaimento exponencial.
Dentre as afirmações acima são verdadeiras APENAS