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Considere as seguintes afirmações:
I. Uma intervenção que afeta uma série temporal pode mudar o nível da série, podendo também afetar a sua variabilidade.
II. De um modo geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados.
III. Para o modelo \(Z_{t} = 3 + a_{t} - 0,5a_{t-1}\), onde \(a_{t}\) é ruído branco de média zero e variância \(\sigma^{2}\), a previsão de origem t e horizonte 2 é igual a 3 - 0,5\(a_{t}\).
IV. Se \(a_{t}\) é ruído branco de média zero e variância \(\sigma^{2}\) um modelo do tipo: \(Z_{t} = \phi Z_{t-12} + a_{t}\), |\(\phi\)| < 1, é estacionário de médias móveis sazonal.
Dentre as afirmações acima são verdadeiras APENAS