Um assessor de investimentos tenta prever a rentabilidade mensal futura y de um ativo. Ele considera que y (em %) siga um modelo AR(1): y_t = φ₀ + φ₁ y_(t-1) + ε_t , em que E(ε_t) = 0 e corr(ε_t, ε_(t-s)) = 0 , para s = 1, 2, ... . A estimativa obtida para φ₀ foi 8.A rentabilidade prevista pelo modelo, no longuíssimo prazo, é:

20%, se a estimativa de φ₁ foi igual a 0,6.

4%, se a estimativa de φ₁ foi igual a -1;

5%, se a estimativa de φ₁ foi igual a 0,6;

10%, se a estimativa de φ₁ foi igual a 0,8;

16%, se a estimativa de φ₁ foi igual a -0,5;

20%, se a estimativa de φ₁ foi igual a 0,6.

Um assessor de investimentos tenta prever a ren...

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Ano: 2024Banca: FGVOrganização: CVMDisciplina: EstatísticaTemas: Análise de Séries Temporais

Um assessor de investimentos tenta prever a rentabilidade mensal futura y de um ativo. Ele considera que y (em %) siga um modelo AR(1): \(y_t = \phi_0 + \phi_1 y_{t-1} + \epsilon_t\), em que \(E(\epsilon_t) = 0\) e \(corr(\epsilon_t, \epsilon_{t-s}) = 0\), para \(s = 1, 2, ...\). A estimativa obtida para \(\phi_0\) foi 8.

A rentabilidade prevista pelo modelo, no longuíssimo prazo, é:

4%, se a estimativa de \(\phi_1\) foi igual a -1;

5%, se a estimativa de \(\phi_1\) foi igual a 0,6;

10%, se a estimativa de \(\phi_1\) foi igual a 0,8;

16%, se a estimativa de \(\phi_1\) foi igual a -0,5;

20%, se a estimativa de \(\phi_1\) foi igual a 0,6.

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