No contexto de Séries Temporais são impostas re...

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Ano: 2022Banca: FGVOrganização: TJ-DFTDisciplina: EstatísticaTemas: Análise de Séries Temporais

No contexto de Séries Temporais são impostas restrições de estacionariedade e invertibilidade para os modelos ARIMA(p, d, q).

Considerando a notação na forma de operador retardo \((1 - \phi_1 B - ... - \phi_p B^p) Z_t = (1 - heta_1 B - ... - heta_q B^q) \epsilon_t\), sendo \(\epsilon_t \sim N(0, \sigma^2_\epsilon)\), o modelo, na forma de equação de diferenças, que está de acordo com as restrições é:

Z_t = 0,5Z_{t-1} + \epsilon_t;

Z_t = 0,5Z_{t-1} - 1,3\epsilon_{t-1} - 0,4\epsilon_{t-2} + \epsilon_t;

Z_t = 1,5Z_{t-1} + 0,6Z_{t-2} + \epsilon_t;

Z_t = 1,5Z_{t-1} + \epsilon_t;

Z_t = 0,5Z_{t-1} - 1,3\epsilon_{t-1} + \epsilon_t.

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