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Seja o modelo de séries temporais dado por: \(Z_{t} = a + bZ_{t-1} + u_{t}\) onde \(u_{t}\) é independente e igualmente distribuído com média zero e variância \(\sigma^{2}\). Suponha que a = 20, b = 0,5 e \(\sigma^{2} = 1\). Se Z3 = 30, encontre a melhor previsão para Z5 utilizando o critério do Erro Médio Quadrático.