Considere o modelo de regressão simples, com dados em séries temporais, que relaciona a quantidade de homicídios praticados dentro do sistema carcerário, através de uma versão do tipo autorregressiva, ou seja, pela própria variável defasada. H_t = α + eta.H_(t-1) + ε_t Onde H_t é o número de homicídios no tempo t e ε_t é uma variável aleatória, atendendo aos pressupostos básicos do modelo, representando um evento não previsível. Através de uma amostra de 20 períodos estimou-se, por MQO, α=20 com σ_α = 6 e eta = 0,20 , com σ_eta = 0,05 . A partir dos resultados, é correto afirmar que:

Considere o modelo de regressão simples, com da...

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Ano: 2018Banca: FGVOrganização: TJ-ALDisciplina: EstatísticaTemas: Análise de Séries Temporais

Considere o modelo de regressão simples, com dados em séries temporais, que relaciona a quantidade de homicídios praticados dentro do sistema carcerário, através de uma versão do tipo autorregressiva, ou seja, pela própria variável defasada. \( H_t = \alpha + eta.H_{t-1} + \epsilon_t \) Onde \( H_t \) é o número de homicídios no tempo t e \( \epsilon_t \) é uma variável aleatória, atendendo aos pressupostos básicos do modelo, representando um evento não previsível. Através de uma amostra de 20 períodos estimou-se, por MQO, \( \hat{\alpha}=20 \) com \( \hat{\sigma}_\alpha = 6 \) e \( \hat{eta} = 0,20 \), com \( \hat{\sigma}_eta = 0,05 \). A partir dos resultados, é correto afirmar que:

se há uma rebelião em t = 21, gerando o impacto de longo prazo será de duas mortes adicional em t = 22;

o valor da estatística F-Snedecor do modelo é 27;

o intercepto do modelo é não significativo ao nível de 10%;

no longo prazo o número médio de homicídios é de 25;

o coeficiente de determinação do modelo é 0,75.

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