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Um Modelo Misto pode ser escrito na forma matricial da seguinte forma: yi = Xiβ + Zibi + ei
bi ~ Nq(0,Ω)
ei ~ Nni(0,Λi) onde Z ~ Nk(0,Ω) denota que Z tem distribuição normal multivariada de ordem k, com vetor de médias em que todos os elementos são iguais a zero, e matriz de covariâncias Ω. yi é o vetor resposta de tamanho ni x 1 para observações no i-ésimo grupo. Xi é a matriz ni x p de efeitos fixos para observações no grupo i. β é o vetor p x 1 de coeficientes dos efeitos fixos. Zi é a matrix ni × q de efeitos aleatórios para as observações no grupo i. bi é o vetor q x 1 de coeficientes dos efeitos aleatórios para o grupo i. ei é o vetor ni x 1 de erros para observações no grupo i. Ω é a matriz de covariâncias q x q para os efeitos aleatórios. Λi é a matriz de covariâncias ni x ni entre os erros no grupo i. bi e ei são independentes.
Considerando o modelo descrito acima, e denotando por Ip a matriz identidade de ordem p, qual é matriz de covariâncias do vetor y1?