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Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal \(\{Y_t\}\) gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação \(Y_t = 0,45Y_{t-1} + \epsilon_t - 0,45\epsilon_{t-1}\), em que \(\{\epsilon_t\}\) constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com \(t \in \mathbb{Z}\).
Se a série temporal observada for constituída pelos valores 0, 2, -1, -2, 2, então, com base nesses cinco valores, segundo o modelo ARMA(1,1) em tela e o preditor linear, o valor previsto para a sexta observação será 0,1.