Início/Questões/Estatística/Questão 457941204528892Se μ e σ representam, respectivamente, a média e o desvio padrão da variável aleatória Y, então o Teorema Central do Lim...1457941204528892Ano: 2021Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: SEFAZ-CEDisciplina: EstatísticaTemas: Teorema do Limite CentralSe μ e σ representam, respectivamente, a média e o desvio padrão da variável aleatória Y, então o Teorema Central do Limite estabelece que a quantidade Z = Y − μ / σ√5 segue a distribuição normal padrão.ACertoBErradoResponderQuestões relacionadas para praticarQuestão 457941204454223EstatísticaConsidere que P(A) = 0,2, P(B) = 0,1 e P(C) = 0,7 e que P(D|A) = 0,3, P(D|B) = 0,2 e P(D|C) = 0,1. Com base nessas considerações, conclui-se que 15% d...Questão 457941204471306EstatísticaA soma das variáveis aleatórias Yi terá uma distribuição binomial.Questão 457941204483879Estatísticaestratotamanho populacionaldesvio padrãoI50.0005II80.0004III120.0003IV160.0002V190.0001total600.000---Suponha que uma população formada por 600 mil pe...Questão 457941204502906EstatísticaA mediana é igual à moda.Questão 457941204536805EstatísticaNa construção de um intervalo de confiança para a média, conhecida a variância, considerando o intervalo na forma [x + g; x - g], sendo x o valor do e...Questão 457941204554037EstatísticaPara 0 ≤ w ≤ x, as variáveis aleatórias W e X se distribuem, conjuntamente, como x/w 0,1^(w) 0,9^(x-w) .Questão 457941204559439EstatísticaConsiderando que Ŷ seja uma variável resposta ajustada por um modelo de regressão em função de uma variável explicativa X, que x1, ..., xn represente...Questão 457941204569529EstatísticaO desvio padrão esperado de um portfólio é calculado a partir da média aritmética ponderada do desvio padrão de cada ativo que compõe o portfólio.Questão 457941204612910EstatísticaA probabilidade de que a amostra contenha os elementos 1, 2 e 3 é igual a [n(n-1)(n-2)] / [N(N-1)(N-2)].Questão 457941204635635EstatísticaVariância, desvio padrão e coeficiente de variação são tipos diferentes de medidas de dispersão.