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Uma série temporal \(\{Z_t\}\) foi diferenciada d vezes sucessivamente, resultando na série \(W_t = abla^d Z_t\). Em seguida, a série \(\{W_t\}\) foi equivocadamente ajustada por um modelo na forma \(\Phi(B)W_t = \Theta(B)b_t\), em que B corresponde ao operador de atraso e \(\Phi(B)\) e \(\Theta(B)\) correspondem aos polinômios característicos desse modelo. Em razão desse equívoco, a série \(\{b_t\}\) resultou em um processo autocorrelacionado, de modo que, caso o processo \(\{b_t\}\) seja corretamente identificado, o modelo poderá ser corrigido.
Considerando-se o texto acima e que o processo \(\{b_t\}\) seja corretamente identificado como \(\Phi^*(B)b_t = \Theta^*(B)a_t\), em que \(a_t\) é um ruído branco, é correto afirmar que o modelo correto para a série temporal \(\{W_t\}\) será