Considere a seguinte situação: estimou-se uma equação de regressão linear com constante e duas variáveis explicativas X2 e X3. O termo estocástico segue uma distribuição normal com média igual a zero e variância constante. A variável dependente Y é a única variável estocástica. Foi utilizada uma base de dados com 10 observações para estimar o modelo econométrico. Os resultados da análise da variância da regressão linear estimada são apresentados no quadro 1.
Causa de variação Graus de liberdade Soma de Quadrados Soma de Quadrados Médio F calculado
Regressão 2 124,9537 62,4768 678,8884
Resíduo 7 0,6463 0,09243
Total 9 125,6
O valor do F crítico para 2 e 7 graus de liberdade da regressão e do resíduo, respectivamente, e 5% de significância é igual a 4,737.
Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

Question

Considere a seguinte situação: estimou-se uma equação de regressão linear com constante e duas variáveis explicativas X2 e X3. O termo estocástico segue uma distribuição normal com média igual a zero e variância constante. A variável dependente Y é a única variável estocástica. Foi utilizada uma base de dados com 10 observações para estimar o modelo econométrico. Os resultados da análise da variância da regressão linear estimada são apresentados no quadro 1.

Causa de variação	Graus de liberdade	Soma de Quadrados	Soma de Quadrados Médio	F calculado
Regressão	2	124,9537	62,4768	678,8884
Resíduo	7	0,6463	0,09243
Total	9	125,6

O valor do F crítico para 2 e 7 graus de liberdade da regressão e do resíduo, respectivamente, e 5% de significância é igual a 4,737.

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

UFPR · Accepted Answer

Rejeita-se a hipótese nula de que os coeficientes angulares estimados da regressão linear associados às variáveis explicativas sejam iguais a zero conjuntamente em favor da hipótese alternativa de que todos os coeficientes angulares estimados da regressão linear associados às variáveis explicativas sejam diferentes de zero conjuntamente com 5% de significância.

UFPR · Answer

Rejeita-se a hipótese nula de que os três parâmetros estimados da regressão linear sejam iguais a zero conjuntamente em favor da hipótese alternativa de que todos os parâmetros estimados da regressão linear sejam diferentes de zero conjuntamente com 5% de significância.

UFPR · Answer

Não se rejeita a hipótese nula de que os três parâmetros estimados da regressão linear sejam iguais a zero conjuntamente em favor da hipótese alternativa de que todos os parâmetros estimados da regressão linear sejam diferentes de zero conjuntamente com 5% de significância.

UFPR · Answer

Não se rejeita a hipótese nula de que os coeficientes angulares estimados da regressão linear associados às variáveis explicativas sejam iguais a zero conjuntamente em favor da hipótese alternativa de que todos os coeficientes angulares estimados da regressão linear associados às variáveis explicativas sejam diferentes de zero conjuntamente com 5% de significância.

UFPR · Answer

Este resultado indica que se o teste F é significativo, todos os testes t dos parâmetros individuais deveriam necessariamente ser significativos.

Considere a seguinte situação: estimou-se uma equação de regressão linear com constante e duas variáveis explicativas X2...

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