///
O modelo Black & Scholes de valorização de opções considera diversas variáveis, entre as quais:
1. preço da opção no mercado à vista.
2. preço de exercício da opção.
3. prazo até o vencimento.
4. volatilidade da opção medida pela oscilação de seu preço num intervalo de tempo;
5. o custo de oportunidade do investimento medido por uma taxa de juros diária, como a Taxa DI Over no Brasil.
Estão corretos os itens: