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Ano: 2015Banca: CESGRANRIOOrganização: PetrobrasDisciplina: Economia e MercadoTemas: Finanças | Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM)
Uma empresa tem uma aplicação em Letras do Tesouro Nacional (sem risco), remuneradas a 8% ao ano e índice de risco não diversificável (coeficiente Beta) de 0,6.
Sabendo-se que a remuneração do mercado é de 11% ao ano, a taxa de retorno mínimo exigido do ativo, pelo modelo de formação de preços (CAPM), em percentual, é
Sabendo-se que a remuneração do mercado é de 11% ao ano, a taxa de retorno mínimo exigido do ativo, pelo modelo de formação de preços (CAPM), em percentual, é
Ano: 2016Banca: EXATUSOrganização: Ceron - RODisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Marque a alternativa incorreta:
Ano: 2013Banca: FEPESEOrganização: CELESCDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Na equação que descreve o modelo CAPM, o
valor do β (beta):
Ano: 2018Banca: Colégio Pedro IIOrganização: Colégio Pedro IIDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
A forma mais usual de se analisar a viabilidade de um projeto é
Ano: 2016Banca: FCCOrganização: Copergás - PEDisciplina: Economia e MercadoTemas: Taxa Interna de Retorno | Gestão Financeira | Microeconomia | Finanças | Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM)
Em um processo decisório sobre projetos de capital, é correto afirmar:
Ano: 2022Banca: FGVOrganização: CGUDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Um analista deseja calcular o custo de capital próprio de uma
sociedade empresária e, para tanto, decidiu fazer uso do modelo
de precificação de ativos conhecido como CAPM. Ele precisou
usar o coeficiente beta de 1,5 da sociedade empresária, assim
como o retorno do ativo livre de risco de 10% a.a. e um retorno
esperado de mercado de 17% a.a.
Sendo assim, ele pôde constatar que o beta da sociedade
empresária representa o:
Ano: 2010Banca: CESGRANRIOOrganização: BACENDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças | Gestão Financeira
.Usando o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e considerando-se dois ativos de risco, com retornos esperados iguais e desvios padrões iguais, seus preços serão
Ano: 2022Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: TelebrasDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Acerca dos principais métodos de avaliação de investimentos, julgue o item subsequente.
No modelo CAPM, os investidores são neutros ao risco.
Ano: 2013Banca: FEPESEOrganização: CELESCDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças | Gestão Financeira
É correto afirmar, sobre o custo médio ponderado
de capital (WACC, da sigla em inglês):
Ano: 2024Banca: CESGRANRIOOrganização: Banco da AmazôniaDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Um gerente de um banco está analisando uma ação de
uma empresa que tem um beta de 1,2.
Considerando-se que a taxa sem risco seja de 3% e que
a diferença entre o retorno esperado do mercado e a taxa
sem juros seja de 9%, o retorno esperado da ação, em
Corporate Finance, segundo o modelo de precificação de
ativos financeiros (Capital Asset Pricing Model), é de
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