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Ano: 2018Banca: Colégio Pedro IIOrganização: Colégio Pedro IIDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
O Payback simples
Ano: 2016Banca: INSTITUTO AOCPOrganização: CASAN-SCDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças | Gestão Financeira
Para angariar viabilidade econômica, um projeto que objetiva solicitar junto a um Banco de
Desenvolvimento o financiamento para realizar melhorias na rede de saneamento básico em um dado
município deve apresentar alguns elementos, EXCETO
Ano: 2024Banca: IDCAPOrganização: Câmara de Vitória - ESDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
No sistema financeiro as análises e cálculos são
imprescindíveis para a organização que busca eficiência
e ajuste de seus investimentos. Assinale a alternativa
correspondente ao indicador de risco cujo resultado
caracteriza-se em não poder ser menor já que
efetivamente se traduz como um risco global.
Normalmente esse fato ocorre pelo fato da ocorrência de
grandes eventos, mudanças ou crises no cenário
mundial:
Ano: 2011Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: PREVICDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Texto associado
Acerca de finanças, julgue os itens de 37 a 45.
Enquanto o APT (arbitrage pricing theory) se baseia no argumento de dominância do risco e do retorno para as relações de equilíbrio de preços, o CAPM (capital-asset- pricing-model) surge quando um investidor constrói uma carteira de investimento zero e lucro certo, dispensando a necessidade de agregar as posições limitadas individuais.
Ano: 2024Banca: FGVOrganização: EPEDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
As opções a seguir apresentam premissas inerentes ao modelo
CAPM de precificação de ativos, à exceção de uma. Assinale-a.
Ano: 2011Banca: NC-UFPROrganização: Prefeitura de Matinhos - PRDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças | Gestão Financeira
Considere as seguintes noções centrais na avaliação de projetos de investimento:
- Payback máximo (PBM)
- Taxa de Rentabilidade (TR)
- Taxa Interna de Retorno (TIR)
- Taxa Mínima de Atratividade (TMA)
- Valor Presente Líquido (VPL)
A aprovação de um projeto é sugerida quando:
Ano: 2024Banca: IF-ESOrganização: IF-ESDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
O Capital Asset Pricing Model (CAPM) é um modelo financeiro utilizado para determinar o
retorno esperado de um ativo. Sobre o CAPM, assinale a alternativa CORRETA:
Ano: 2014Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANATELDisciplina: Economia e MercadoTemas: Finanças | Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM)
Em uma economia cuja taxa de retorno do ativo livre de risco é de 4% a.a., uma ação tem risco sistemático igual ao dobro do risco de mercado. Com base nessas informações e nas teorias de apreçamento, julgue os itens subsecutivos.
Se a taxa de retorno da ação for de 16% a.a., o alfa de Jensen na equação CAPM será nulo.
Se a taxa de retorno da ação for de 16% a.a., o alfa de Jensen na equação CAPM será nulo.
Ano: 2015Banca: FGVOrganização: CODEMIGDisciplina: Economia e MercadoTemas: História Econômica e Economia Atual | Finanças | Gestão Financeira | Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM)
Uma grande empresa contratou uma equipe especializada para
calcular seu ciclo financeiro e propor medidas gerenciais que
alterassem tal resultado atual. Após oito meses de trabalho, o
ciclo financeiro da empresa, que apresentava como resultado um
número negativo, passou a apresentar um resultado igual a zero.
Dessa maneira, é correto afirmar que a equipe especializada:
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FINEPDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Considere-se a validade das hipóteses do modelo CAPM e a existência de apenas dois títulos com riscos no portfólio de mercado. Adicionalmente, suponha-se que: (i) o título A represente 40% desse portfólio, tenha um retorno esperado de 10% e um desvio padrão de 20%; e (ii) o título B tenha um retorno esperado de 15% e um desvio padrão de 30%. Nessa hipótese, se a correlação entre os ativos for 0,3 e a taxa livre de risco for 5% ao ano, a expectativa de retorno do mercado e a variância de mercado serão, respectivamente,
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