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Ano: 2013Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: STFDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos
No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.
Em um processo de Poisson homogêneo, se N(Ji )for a contagem de ocorrências no intervalo Ji , i = 1 e 2, e se os intervalos J1 e J2 tiverem amplitudes iguais, então E[N(J1)] > E[N(J2)].
Em um processo de Poisson homogêneo, se N(Ji )for a contagem de ocorrências no intervalo Ji , i = 1 e 2, e se os intervalos J1 e J2 tiverem amplitudes iguais, então E[N(J1)] > E[N(J2)].
Ano: 2022Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: MJSPDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais | Processos Estocásticos
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.
A autocorrelação entre Zt e Zt-2 é igual a 0,09.
Ano: 2013Banca: NC-UFPROrganização: UFPRDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos
Seja Z = {Z(t), t ∈ T} um processo estocástico em que cov{Z(t1), Z(t2)} é uma função de t1 – t2. Considere ainda a condição E{Z2(t)} < ∞, ∀t∈T. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta mais uma condição, sem a qual não se pode definir Z como processo estacionário de segunda ordem.
Ano: 2022Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: MJSPDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos | Análise de Séries Temporais
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries
temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1)
forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e
identicamente distribuídos.
A média do processo Zt é igual a 2.
Ano: 2013Banca: CESGRANRIOOrganização: IBGEDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos
Considere que xt siga o seguinte processo AR(1):
xt = b0 + b1 xt-1 + ut
em que ut é o ruído branco e b0 e b1 são os parâmetros do modelo. Se a variância de ut é igual a um, a variância incondicional e a autocovariância de ordem 2 são iguais, respectivamente, a
xt = b0 + b1 xt-1 + ut
em que ut é o ruído branco e b0 e b1 são os parâmetros do modelo. Se a variância de ut é igual a um, a variância incondicional e a autocovariância de ordem 2 são iguais, respectivamente, a
Ano: 2024Banca: FGVOrganização: Câmara dos DeputadosDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos | Modelos Lineares | Análise de Variância (ANOVA) | Análise de Séries Temporais
Considere as propriedades de processos estocásticos
estacionários e não estacionários em análise de séries temporais.
Assinale a opção que melhor descreve uma diferença chave entre
um processo estocástico estacionário e um não estacionário.
Ano: 2024Banca: Instituto AccessOrganização: BanestesDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos
Qual das alternativas abaixo representa apenas opções de processos estocásticos?
Ano: 2013Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: STFDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos
No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.
Em um processo de Poisson homogêneo, se N(Ji ) for a contagem de ocorrências no intervalo Ji , i = 1 e 2, e se os intervalos J1 e J2 forem disjuntos, então cov[N(J1), N(J2)] = 0.
Em um processo de Poisson homogêneo, se N(Ji ) for a contagem de ocorrências no intervalo Ji , i = 1 e 2, e se os intervalos J1 e J2 forem disjuntos, então cov[N(J1), N(J2)] = 0.
Ano: 2019Banca: IF-PAOrganização: IF-PADisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos | Análise de Séries Temporais | Fundamentos de Estatística
Dado o modelo Zt = µt + Nt , em que Zt exibe um comportamento sazonal deterministico com período
12, com µt sendo uma função determinística períodica satisfazendo µt - µt-12 = 0. Neste sentido, pode ser
apropriado considerar que:
Ano: 2022Banca: FCCOrganização: TRT - 5ª Região (BA) Disciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos
Considere a expressão vinculada ao Método Congruente Linear para a geração de números pseudoaleatórios
xn = axn-1 mod m
Se x0 = 5, a = 3 e m = 120, então a soma dos três primeiros números pseudoaleatórios x1 + x2 + x3 é