Questões Professor Estatística para Concursos

A variável dependente não é métrica.

Os dados devem apresentar distribuição normal.

Tem como requisito as variâncias equivalentes mensuradas pelo teste de Levene.

Pode-se aplicar um pós-teste de Scheffé, Tukey ou Bonferroni.

A confiança do teste é medida por 1 menos o erro tipo II.

O Erro Tipo I rejeita a hipótese nula quando ela é verdadeira.

A eficácia do teste de hipótese é medida por 1 menos o erro tipo I.

O Erro tipo II rejeita a hipótese alternativa quando ela é falsa.

Multicolinearidade não perfeita.

Variância nula nos previsores.

Homocedasticidade dos resíduos.

Erros normalmente distribuídos.

Correlação Linear de Pearson.

Correlação Antagônica.

Correlação Parcial.

Correlação de Spearman.

Distribuição Uniforme.

Distribuição Hipergeométrica.

Distribuição de Poisson.

Distribuição Normal.

Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.

Apenas as assertivas I e II estão corretas.

Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

Entre -3 e +3 desvio padrão temos aproximadamente 99,7% dos dados.

Entre -1 e +2 desvio padrão temos aproximadamente 65,5% dos dados.

Entre -2 e +2 desvio padrão temos aproximadamente 95,5% dos dados.

Entre -1 e +1 desvio padrão temos aproximadamente 68,3% dos dados.

Apenas as assertivas I e III estão corretas.

Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

Apenas as assertivas II e III estão corretas.

A é denominado inclinação ou gradiente e Y é a variável dependente.

A é o intercepto e X é a variável dependente.

Y é a variável independente e X a dependente.

B é o coeficiente angular e Y a variável dependente.

O valor de r varia entre -1 e 1.

Quando o valor de r for negativo as duas variáveis em estudo são inversamente proporcionais.

Quando o valor de r ficar entre 0,6 e -0,6 as duas variáveis em estudo tem correlação forte.

Quando o valor de r for igual a -0,85 a correlação linear é considerada forte.