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Ano: 2013Banca: CESGRANRIOOrganização: Banco da AmazôniaDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos | Mercado de Derivativos Financeiros
Uma empresa no Brasil tomou um empréstimo de 500 mil dólares de um banco no exterior e, em 180 dias, deve repagar o principal e os juros. Para sua proteção completa contra surpresas nas variações das taxas cambiais, a empresa faz um swap. Ter feito o swap significa que a empresa vendeu 500 mil dólares para obter reais no mercado de câmbio pronto e
Ano: 2024Banca: FUMARCOrganização: Prefeitura de Betim - MGDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos
Dentro da temática das demonstrações financeiras de uma organização, consideramos que “Derivativos” é um dos principais instrumentos financeiros. Derivativo
é:
Ano: 2018Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: Polícia FederalDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos
Texto associado
Uma instituição financeira capta recursos a taxas
pós-fixadas e aplica-os no mercado financeiro a taxas prefixadas.
Esse descasamento entre ativo e passivo atingiu em junho de 2018
o patamar de R$ 100 milhões, sujeitando a instituição a um risco
de mercado relacionado a eventuais variações desfavoráveis
no valor de mercado das taxas de juros.
Com referência a essa situação hipotética, julgue o seguinte item.
A instituição financeira poderá proteger-se do risco de
mercado decorrente do descasamento entre ativos e passivos
recorrendo a uma operação de swap de taxas de juros,
que permite a troca periódica dos fluxos futuros de caixa
decorrentes da aplicação da taxa pós-fixada sobre os
R$ 100 milhões pelos fluxos futuros de caixa decorrentes da
aplicação da taxa prefixada sobre os R$ 100 milhões, devendo
a liquidação financeira do contrato ocorrer pelo valor da
diferença observada entre os referidos fluxos de caixa nas datas
acordadas entre as partes.
Ano: 2013Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: BACENDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue o item a seguir.
Uma hipótese importante do modelo Black-Scholes-Merton consiste na presunção de que a volatilidade do ativo é constante durante todo o período de maturação.
Uma hipótese importante do modelo Black-Scholes-Merton consiste na presunção de que a volatilidade do ativo é constante durante todo o período de maturação.
Ano: 2010Banca: ESAFOrganização: CVMDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos
Pode-se afirmar, quanto a derivativos negociados em mercados, como os contratos futuros ou as opções, que:
Ano: 2019Banca: FCCOrganização: METRÔ-SPDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos | Mercado de Derivativos Financeiros
Sobre os participantes dos mercados derivativos, é correto afirmar que o
Ano: 2011Banca: FCCOrganização: Banco do BrasilDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos
Para o lançador, quando uma opção de compra é exercida, representa
Ano: 2014Banca: CFCOrganização: CFCDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos
As operações com instrumentos financeiros derivativos por meio de operações a termo,
realizadas por conta própria pelas instituições financeiras, devem ser registradas observando
adequados procedimentos. Considerando as operações acima citadas, assinale a opção que
se encontra de acordo com as normas do SFN.
Ano: 2013Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: BACENDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue o item a seguir.
A variação do preço de uma opção de compra é menor que a variação percentual do preço de compra da ação.
A variação do preço de uma opção de compra é menor que a variação percentual do preço de compra da ação.
Ano: 2023Banca: CESGRANRIOOrganização: CFCDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos | Introdução ao Mercado Financeiro
Observe a definição a seguir.
Trata-se de instrumento financeiro cujo valor varia em
decorrência de mudanças no ativo objeto, que poderá
ser taxa de juros, preço de título ou valor mobiliário,
preço de mercadoria, taxa de câmbio, índice de Bolsa de Valores, índice de preço, ou qualquer outro ativo similar, cujo investimento inicial seja inexistente ou
pequeno em relação ao valor do contrato, e que sejam
liquidados em data futura.
Tal definição diz respeito a