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Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANATELDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Propriedades dos Estimadores | Inferência Estatística
Uma amostra aleatória simples de tamanho n será retirada,
com reposição, de certa população para a estimação de um
parâmetro populacional λ. O estimador, representado por Tn ,
possui as propriedades E [Tn] =
(n+2)λ/n e Var [Tn] = λ2/n .
No que diz respeito ao estimador hipotético Tn do parâmetro λ, julgue o seguinte item.
Tn é estimador de λ assintoticamente não viciado.
Ano: 2013Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: MCDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Testes de Hipóteses | Inferência Estatística | Propriedades dos Estimadores
Para a aplicação do estimador do tipo razão com a finalidade de se estimar o percentual de usuários satisfeitos, é possível utilizar as informações do IBGE acerca do tamanho da população brasileira como covariável.
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: TSEDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Propriedades dos Estimadores | Estatística Descritiva | Gráficos de Barras e Histogramas | Medidas de Tendência Central | Testes de Hipóteses | Estatística Não Paramétrica | Testes Baseados em Postos | Inferência Estatística
A respeito da análise de variância, julgue o próximo item.
O procedimento de teste é grandemente afetado por violações da hipótese de normalidade, quando as populações são unimodais e os tamanhos das amostras são aproximadamente iguais.
Ano: 2024Banca: FGVOrganização: Câmara dos DeputadosDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Propriedades dos Estimadores | Teoria da Amostragem | Estatística Descritiva | Cálculo do Tamanho da Amostra | Classificação de Variáveis | Inferência Estatística
Na estimação de parâmetros de modelos econométricos, o
estimador de mínimos quadrados ordinários (MQO) é largamente
utilizado. A principal propriedade que esse estimador deve ter é
ser consistente, ou seja, o estimador deve convergir para o
verdadeiro parâmetro conforme o tamanho da amostra aumenta.
Avalie se as seguintes condições são necessárias para a
consistência do estimador de MQO.
I. A distribuição de probabilidade dos erros do modelo deve ser
uma distribuição Normal.
II. A correlação entre as variáveis explicativas do modelo e o
termo de erro deve convergir para zero.
III. Os erros do modelo devem ter média igual a zero.
Está correto o que se apresenta em
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: BACENDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Propriedades dos Estimadores | Estatística Descritiva | Medidas de Dispersão | Inferência Estatística
Considerando que o desvio padrão amostral de uma amostra aleatória simples retirada de uma população normal seja denotado por Sn, julgue o próximo item.
Se n = 100, então a esperança matemática do estimador
S100 é igual ao desvio padrão populacional.
Ano: 2011Banca: CESGRANRIOOrganização: PetrobrasDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Inferência Estatística | Propriedades dos Estimadores
Duas variáveis x e y apresentam covariância amostral sxy = 100 e desvios padrões amostrais sx = 10 e sy = 20. Considere um modelo de regressão linear simples para explicar o comportamento de y a partir de x : y = β0 + β1x + ε, sendo ε um ruído branco Gaussiano. Se estimarmos esse modelo, utilizando o método de mínimos quadrados ordinários, a estimativa do coeficiente de inclinação β1 será
Ano: 2024Banca: FGVOrganização: INPEDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Inferência Estatística | Propriedades dos Estimadores
Os métodos de estimação estatísticos são muito utilizados na
estimação de parâmetros de modelos.
Assim, dentro das propriedades dos bons estimadores, as mais
desejáveis são
Ano: 2014Banca: FUNCABOrganização: SEPLAG-MGDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Propriedades dos Estimadores | Modelos Lineares | Regressão Linear Simples | Inferência Estatística
Para responder às questões 46, 47 e 48 use as informações a seguir sobre as variáveis Z e W. Suponha que as duas variáveis estejam relacionadas segundo um modelo de regressão linear simples, Z = β0 + β1 w + ε, sendo ε o termo aleatório e que:
Qual opção informa as estimativas de mínimos quadrados de β0 e β1, respectivamente?
Ano: 2014Banca: FGVOrganização: DPE-RJDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Propriedades dos Estimadores | Desigualdades Estatísticas | Teoria das Probabilidades | Inferência Estatística
Um dos resultados mais importantes para a qualidade dos estimadores de MQO é o Teorema de Gauss-Markov que, mediante alguns poucos pressupostos é capaz de garantir propriedades dos estimadores. São indispensáveis à aplicabilidade de Gauss-Markov
Ano: 2014Banca: FGVOrganização: SEDUC-AMDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Inferência Estatística | Propriedades dos Estimadores
Considere uma amostra aleatória X1, X2, X3, X4 , de tamanho 4, de uma variável populacional com média μ e variância σ2 e os seguintes eventuais estimadores de μ:
T1 = (X1 + X2 + X3 + X4)/4
T2 = (X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4/10
T3 = (X1 - 2X2 - 2X3 + 4X4)/10
T4 = X1
T5 = (X1 - 2X2+ 3X3 - 4X4)/4
A variância de T5 é igual a: