questionei.comQuestões
Explore as questões disponíveis e prepare-se para seus estudos!
Ano: 2025Banca: FGVOrganização: TRT - 24ª REGIÃO (MS)Disciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos | Distribuições de Probabilidade
Suponha que o número de ocorrências de certo fenômeno ocorra
no tempo de acordo com um processo Poisson com uma taxa de
ocorrência média v por unidade de tempo.
Nesse caso, se T é o intervalo de tempo entre duas ocorrências
sucessivas, então T tem distribuição
Ano: 2013Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: STFDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos
No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.
Em um processo de Poisson homogêneo, se N(Ji ) for a contagem de ocorrências no intervalo Ji , i = 1 e 2, e se os intervalos J1 e J2 forem disjuntos, então cov[N(J1), N(J2)] = 0.
Em um processo de Poisson homogêneo, se N(Ji ) for a contagem de ocorrências no intervalo Ji , i = 1 e 2, e se os intervalos J1 e J2 forem disjuntos, então cov[N(J1), N(J2)] = 0.
Ano: 2015Banca: INSTITUTO AOCPOrganização: EBSERHDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos
A caracterização completa de um Processo Estocástico exige o conhecimento de todas as suas funções amostras (realizações, trajetórias). Isto permite determinar a função média, μ(t), e a função de autocorrelação, ρ(t), do processo. Mas, para alguns processos estocásticos, esses parâmetros podem ser determinados a partir de apenas uma realização (função amostra) típica do processo. Neste caso, o processo denomina-se
Ano: 2022Banca: FCCOrganização: TRT - 17ª Região (ES)Disciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos
Considere uma partícula que faz um passeio aleatório simples, simétrico e com barreiras pelas posições {0, 1, 2, ..., 100}. Se a
partícula estiver na posição 0, ela se moverá para a posição 1 no próximo passo. Se a partícula estiver na posição 100, ela se
moverá para a posição 99 no próximo passo. Para as posições restantes, a partícula se move para a esquerda ou direita com
igual probabilidade.
Se a partícula inicia o passeio na posição 0, a quantidade de passos necessários, em média, para ela retornar à posição 0 é
Ano: 2022Banca: FCCOrganização: TRT - 5ª Região (BA) Disciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos
Quanto aos métodos de simulação é correto afirmar que
Ano: 2025Banca: FGVOrganização: MPUDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos | Análise de Séries Temporais
Considere o modelo de séries temporais: Yt = 1 + 0,5Yt-1 + εt, em
que εt é um ruído branco com média zero e variância igual a 3.
A variância de Yt, de acordo com o modelo proposto, vale:
Ano: 2019Banca: IF-PAOrganização: IF-PADisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Fundamentos de Estatística | Processos Estocásticos | Análise de Séries Temporais
Dado o modelo Zt = µt + Nt , em que Zt exibe um comportamento sazonal deterministico com período
12, com µt sendo uma função determinística períodica satisfazendo µt - µt-12 = 0. Neste sentido, pode ser
apropriado considerar que:
Ano: 2012Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: Banco da AmazôniaDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos
Texto associado
No que se refere a processos estocásticos, julgue os próximos itens.
Um processo gaussiano de Wierner, definido como W0 = 0;Wt – Ws ~ N(0; t – s), é estacionário e homocedástico.
Ano: 2013Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: STFDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos
No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.
Se, em um processo de Markov em tempo discreto, a matriz de transição for M, e se v for o vetor distribuição estacionária do processo, então vM2 = vM100 .
Se, em um processo de Markov em tempo discreto, a matriz de transição for M, e se v for o vetor distribuição estacionária do processo, então vM2 = vM100 .
Ano: 2022Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: MJSPDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos | Análise de Séries Temporais
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries
temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1)
forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e
identicamente distribuídos.
A média do processo Zt é igual a 2.