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Ano: 2023Banca: FCCOrganização: TRT - 18ª Região (GO)Disciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos
Considere uma cadeia de Markov com estados E = { } 0,1, 2,3,4 e a seguinte matriz de transição:
Nessa situação, os estados
Ano: 2010Banca: CESGRANRIOOrganização: ELETROBRASDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Distribuição Exponencial | Processos Estocásticos | Distribuições de Probabilidade
A taxa de falha de uma bomba centrífuga para um dado modo de falha é igual a λt, onde λ é uma constante e t é um intervalo de tempo. Qual é a confiabilidade dessa bomba para um determinado período de tempo, contado a partir da sua instalação?
Dado: exp(x) = ex
, e = 2,718
Ano: 2012Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: Banco da AmazôniaDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos
Texto associado
Com relação a métodos computacionais e geração de números aleatórios, julgue os itens que se seguem.
Considere que uma sequência de números seja gerada de acordo com a seguinte fórmula: Xn + 1 = (aXn + b) mod w. Nesse caso, o valor a deve ser escolhido de modo que se garanta um longo ciclo de números pseudoaleatórios, isto é, o valor a determina o tamanho do ciclo do algoritmo.
Ano: 2022Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: MJSPDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais | Processos Estocásticos
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.
A autocorrelação parcial entre Zt+2 e Zt-2 é superior a 0,01.
Ano: 2019Banca: IF-PAOrganização: IF-PADisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos | Análise de Séries Temporais | Fundamentos de Estatística
Dado o modelo Zt = µt + Nt , em que Zt exibe um comportamento sazonal deterministico com período
12, com µt sendo uma função determinística períodica satisfazendo µt - µt-12 = 0. Neste sentido, pode ser
apropriado considerar que:
Ano: 2013Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: STFDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos
No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.
Em um processo de Poisson homogêneo, se N(Ji ) for a contagem de ocorrências no intervalo Ji , i = 1 e 2, e se os intervalos J1 e J2 forem disjuntos, então cov[N(J1), N(J2)] = 0.
Em um processo de Poisson homogêneo, se N(Ji ) for a contagem de ocorrências no intervalo Ji , i = 1 e 2, e se os intervalos J1 e J2 forem disjuntos, então cov[N(J1), N(J2)] = 0.
Ano: 2022Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: MJSPDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos | Análise de Séries Temporais
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries
temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1)
forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e
identicamente distribuídos.
A média do processo Zt é igual a 2.
Ano: 2022Banca: FCCOrganização: TRT - 5ª Região (BA) Disciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos
Considere a expressão vinculada ao Método Congruente Linear para a geração de números pseudoaleatórios
xn = axn-1 mod m
Se x0 = 5, a = 3 e m = 120, então a soma dos três primeiros números pseudoaleatórios x1 + x2 + x3 é
Ano: 2025Banca: FGVOrganização: MPUDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos | Análise de Séries Temporais
Considere o modelo de séries temporais: Yt = 1 + 0,5Yt-1 + εt, em
que εt é um ruído branco com média zero e variância igual a 3.
A variância de Yt, de acordo com o modelo proposto, vale:
Ano: 2024Banca: Instituto AccessOrganização: BanestesDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos
Qual das alternativas abaixo representa apenas opções de processos estocásticos?