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Ano: 2013Banca: CESGRANRIOOrganização: Banco da AmazôniaDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos | Mercado de Derivativos Financeiros
Uma empresa no Brasil tomou um empréstimo de 500 mil dólares de um banco no exterior e, em 180 dias, deve repagar o principal e os juros. Para sua proteção completa contra surpresas nas variações das taxas cambiais, a empresa faz um swap. Ter feito o swap significa que a empresa vendeu 500 mil dólares para obter reais no mercado de câmbio pronto e
Ano: 2019Banca: FCCOrganização: METRÔ-SPDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos | Mercado de Derivativos Financeiros
Sobre os participantes dos mercados derivativos, é correto afirmar que o
Ano: 2013Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: BACENDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue o item a seguir.
Uma hipótese importante do modelo Black-Scholes-Merton consiste na presunção de que a volatilidade do ativo é constante durante todo o período de maturação.
Uma hipótese importante do modelo Black-Scholes-Merton consiste na presunção de que a volatilidade do ativo é constante durante todo o período de maturação.
Ano: 2015Banca: CAIP-IMESOrganização: DAE de São Caetano do Sul - SPDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos | Serviços e Produtos Bancários
Com relação aos instrumentos derivativos, assinale a alternativa correta.
I- Este derivativo possibilita aos usuários reduzir o custo dos passivos e elevar a rentabilidade dos ativos, bem como alcançar proteção quanto a flutuações adversas de taxas. Trata-se do Contrato de Swap.
II - É uma operação de compra ou venda de moeda estrangeira, em data futura, por paridade predeterminada. Trata-se do Contrato a Termo de Moeda sem entrega física.
III- Contrato que permite ao titular comprar ou vender determinada quantidade de ativo (commodity) a preço e data de exercício acordados pelas partes e sem entrega física. Trata-se das Opções Flexíveis de Mercadorias.
IV- Permite que os participantes realizem operações de compra e venda de ativo-objeto (commodity), sem previsão de entrega física, referenciadas em preços praticados no mercado futuro em bolsas de mercadorias nacionais e internacionais. Trata-se do Termo de Mercadorias.
V- Permite o registro simultâneo de quantidades idênticas de opções flexíveis de compra (call) e venda (put) sobre taxa de câmbio, respectivamente, com limite de alta e limite de baixa. Trata-se do Termo Opções sobre Taxa de Câmbio.
Ano: 2013Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: BACENDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue o item a seguir.
A variação do preço de uma opção de compra é menor que a variação percentual do preço de compra da ação.
A variação do preço de uma opção de compra é menor que a variação percentual do preço de compra da ação.
Ano: 2018Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: Polícia FederalDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos
Texto associado
Uma instituição financeira capta recursos a taxas
pós-fixadas e aplica-os no mercado financeiro a taxas prefixadas.
Esse descasamento entre ativo e passivo atingiu em junho de 2018
o patamar de R$ 100 milhões, sujeitando a instituição a um risco
de mercado relacionado a eventuais variações desfavoráveis
no valor de mercado das taxas de juros.
Com referência a essa situação hipotética, julgue o seguinte item.
A instituição financeira poderá proteger-se do risco de
mercado decorrente do descasamento entre ativos e passivos
recorrendo a uma operação de swap de taxas de juros,
que permite a troca periódica dos fluxos futuros de caixa
decorrentes da aplicação da taxa pós-fixada sobre os
R$ 100 milhões pelos fluxos futuros de caixa decorrentes da
aplicação da taxa prefixada sobre os R$ 100 milhões, devendo
a liquidação financeira do contrato ocorrer pelo valor da
diferença observada entre os referidos fluxos de caixa nas datas
acordadas entre as partes.
Ano: 2014Banca: CFCOrganização: CFCDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos
As operações com instrumentos financeiros derivativos por meio de operações a termo,
realizadas por conta própria pelas instituições financeiras, devem ser registradas observando
adequados procedimentos. Considerando as operações acima citadas, assinale a opção que
se encontra de acordo com as normas do SFN.
Ano: 2023Banca: CESGRANRIOOrganização: CFCDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos | Introdução ao Mercado Financeiro
Observe a definição a seguir.
Trata-se de instrumento financeiro cujo valor varia em
decorrência de mudanças no ativo objeto, que poderá
ser taxa de juros, preço de título ou valor mobiliário,
preço de mercadoria, taxa de câmbio, índice de Bolsa de Valores, índice de preço, ou qualquer outro ativo similar, cujo investimento inicial seja inexistente ou
pequeno em relação ao valor do contrato, e que sejam
liquidados em data futura.
Tal definição diz respeito a
Ano: 2010Banca: ESAFOrganização: CVMDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos
Pode-se afirmar, quanto a derivativos negociados em mercados, como os contratos futuros ou as opções, que:
Ano: 2013Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: BACENDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue o item a seguir.
O preço futuro (forward) de um ativo sob a hipótese de mercado completo no instante t para entrega em T, é o valor do ativo no vencimento (K) que faz com que o contrato futuro tenha valor zero em t. Em qualquer outro instante o contrato terá valor não nulo.
O preço futuro (forward) de um ativo sob a hipótese de mercado completo no instante t para entrega em T, é o valor do ativo no vencimento (K) que faz com que o contrato futuro tenha valor zero em t. Em qualquer outro instante o contrato terá valor não nulo.