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Ano: 2011Banca: FCCOrganização: INFRAERODisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Covariância e Correlação
Sejam f(k), k=1,2,3,... e h(k), k=1,2,3,..., respectivamente, as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo ARMA(p,q).
Sabe-se que:
I. f(k) ≠ 0, para k=1 e 2, e é igual a zero para outros valores de k.
II. h(k) é dominada por uma mistura de exponenciais e senoides amortecidas.
As características (I) e (II) nos levam a identificar para p e q, respectivamente, os valores
Sabe-se que:
I. f(k) ≠ 0, para k=1 e 2, e é igual a zero para outros valores de k.
II. h(k) é dominada por uma mistura de exponenciais e senoides amortecidas.
As características (I) e (II) nos levam a identificar para p e q, respectivamente, os valores
Ano: 2014Banca: INSTITUTO AOCPOrganização: UFPBDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Covariância e Correlação
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
O/A ___________________ mede a força ou o grau
de associação linear entre duas variáveis.
Ano: 2011Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: TJ-ESDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Medidas de Dispersão | Covariância e Correlação
Texto associado
Julgue os itens que se seguem, acerca de análise exploratória de
dados, análise de dados discretos, análise de regressão e inferência
estatística.
dados, análise de dados discretos, análise de regressão e inferência
estatística.
Considere duas variáveis X e Y com correlação linear de Pearson igual a 0,75. Nesse caso, somente se a variância de Y for superior ao dobro da variância de X, a variável Y tenderá a crescer pelo menos 1,5 unidades para cada unidade que aumentar a variável X .
Ano: 2025Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: TRF - 6ª REGIÃODisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Otimização Linear | Estatística Descritiva | Covariância e Correlação
Texto associado
1 > x <- c(2,1,3,5,6)
2 > y <- matrix(1:25, nrow = 5)
Com base no código precedente, escrito em R, em que os números à esquerda do sinal “>” indicam o número da linha do código, julgue o item a seguir, assumindo que a tecla Enter foi pressionada após cada linha de comando do código.
O comando x == 1:5 produzirá uma lista de valores, dos quais apenas um é TRUE.
Ano: 2012Banca: FCCOrganização: TRF - 2ª REGIÃODisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Covariância e Correlação
Sejam f(k) e g(k), k = 1, 2, ..., respectivamente, a função de autocorrelação parcial e a função de autocorrelação, de um processo ARIMA (p,d,q). Sabendo que g(k) é uma mistura de exponenciais ou ondas senoides amortecidas e que para f(k) somente f(1) e f(2) são diferentes de zero, então:
Ano: 2022Banca: FGVOrganização: TJ-DFTDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Covariância e Correlação
Um estatístico deseja selecionar uma amostra aleatória simples,
com reposição, de uma população em que a variância é
conhecida e igual a 40.000.
A amostra precisa atender ao seguinte critério:
A amplitude máxima do intervalo bilateral de 95% de confiança
para a média populacional deve ser de 200.
O menor tamanho de amostra que atende à condição descrita
acima é:
Ano: 2016Banca: FCCOrganização: TRT - 20ª REGIÃO (SE)Disciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Covariância e Correlação | Estatística Descritiva
Sejam f(k) e h(k), k = 1,2,3,..., respectivamente, as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um modelo
ARIMA(p,d,q). Considere as seguintes afirmações:
I. No modelo ARIMA(0,d,1), a região de admissibilidade do modelo é −1 < θ < 1, onde θ é o parâmetro de médias móveis do
modelo.
II. No modelo ARMA(0,d, 2), f(1) = f(2) e f(k) = 0 para k > 2
III. No modelo ARIMA(1,d,1) f(k) decai exponencialmente após k = 1 e h(k) é dominada por senoides amortecidas após k = 1.
IV. No modelo ARIMA(1,d, 0) , f(1) = φ, onde φ é o parâmetro autorregressivo do modelo.
Está correto o que se afirma APENAS em
Ano: 2023Banca: Instituto ConsulplanOrganização: Prefeitura de Santana da Vargem - MGDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Covariância e Correlação
Texto associado
Analise os dados e a curva analítica hipotéticos a seguir para responder às questões de 33 a 35.
Como a medição nos ensaios químicos é indireta, a transformação da medida de um equipamento na unidade de interesse do analito é feita mediante comparação direta entre concentrações conhecidas de uma série de soluções-padrão e os valores dos sinais medidos, seguida de transformações matemáticas até a obtenção do resultado final. A esta relação estabelecida dá-se o nome de curva de calibração, reta analítica ou curva analítica.
(Adaptado de: FILHO, O. B. et al. Desvendando a medição nos ensaios químicos: a curva analítica ou de calibração. Scientia Chromatographica, v. 3, n. 3, p. 251-261, 2011.)
Concentração (mg/mL) | Absorvância |
2,0 | 0,120 |
4,0 | 0,240 |
6,0 | 0,360 |
8,0 | 0,480 |
10,0 | 0,600 |
Considerando os valores da concentração das soluções-padrão, os sinais obtidos da absorvância e a equação da reta calculada, assinale o valor do coeficiente de correlação de Pearson e o valor de concentração obtido para um sinal de absorvância de 0,300, respectivamente.
Ano: 2014Banca: FUNCABOrganização: SEDAM-RODisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Covariância e Correlação
Sabendo que a covariância entre duas variáveis é zero, qual alternativa abaixo está correta?
Ano: 2018Banca: FGVOrganização: TJ-ALDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Covariância e Correlação | Máxima Verossimilhança | Inferência Estatística
Os pressupostos do modelo de regressão linear simples estão relacionados às propriedades dos estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), Melhor Estimador Linear Não Tendencioso (BLUE) e Máxima Verossimilhança (MV).
Sobre essas vinculações, é correto afirmar que:
..