Um processo auto regressivo de ordem p, AR(p), ...

457941200096641

Ano: 2018Banca: FCCOrganização: TRT - 14ª Região (RO e AC)Disciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Variável Aleatória Multidimensional | Teoria das Probabilidades

Um processo auto regressivo de ordem p, AR(p), pode ser escrito da forma:

Xt = ∅0 + ∅1Xt − 1 + ∅2Xt − 2 + ... + ∅pXt − p + εt onde ∅0, ∅1, ..., ∅p são parâmetros reais e εt uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com E(εt ) = 0 e var(εt ) = σ2.

Corresponde a um processo AR(p) estacionário:

AR(2), Xt = 0,7Xt − 1 + 0,2Xt − 2 + εt .

AR(2), Xt = 0,5Xt − 1 + 1,1Xt − 2 + εt .

AR(1), Xt = 1,5Xt− 1 + εt.

AR(2), Xt = −0,4Xt − 1 + 0,8Xt − 2 + εt .

AR(1), Xt = −1,2Xt − 1 + εt .

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Ano: 2018Banca: FCCOrganização: TRT - 14ª Região (RO e AC)Disciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Variável Aleatória Multidimensional | Teoria das Probabilidades

Um processo auto regressivo de ordem p, AR(p), pode ser escrito da forma:

Corresponde a um processo AR(p) estacionário:

AR(2), Xt = 0,7Xt − 1 + 0,2Xt − 2 + εt .

AR(2), Xt = 0,5Xt − 1 + 1,1Xt − 2 + εt .

AR(1), Xt = 1,5Xt− 1 + εt.

AR(2), Xt = −0,4Xt − 1 + 0,8Xt − 2 + εt .

AR(1), Xt = −1,2Xt − 1 + εt .

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