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Considere o processo estocástico de média móvel MA(1) escrito da fo...

📅 2023🏢 IBFC🎯 Prefeitura de Cuiabá - MT📚 Estatística e Probabilidade
#Variável Aleatória Contínua#Teoria das Probabilidades

Esta questão foi aplicada no ano de 2023 pela banca IBFC no concurso para Prefeitura de Cuiabá - MT. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Estatística e Probabilidade, especificamente sobre Variável Aleatória Contínua, Teoria das Probabilidades.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 4 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941200129173
Ano: 2023Banca: IBFCOrganização: Prefeitura de Cuiabá - MTDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Variável Aleatória Contínua | Teoria das Probabilidades
Considere o processo estocástico de média móvel MA(1) escrito da forma:

Xt = θ0 + εt + θ1εt-1 para t = 1, 2, 3, ... ..

em que εt é uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com média 0 e variância σ2.

Assinale a alternativa que apresenta respectivamente a média e a variância de Xt .
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