Considere o processo estocástico de média
móvel MA(1) escrito da forma:
Xt = θ0 + εt + θ1εt-1 para t = 1, 2, 3, ... ..
em que εt é uma sequência de variáveis
aleatórias independentes e identicamente
distribuídas com média 0 e variância σ2.
Assinale a alternativa que apresenta
respectivamente a média e a variância de Xt .