Um gestor avalia a expectativa de rentabilidade me...

Q: Um gestor avalia a expectativa de rentabilidade mensal de um fundo de ações utilizando o modelo de regressão linear clássico y = β0 + β1x + ϵ, em que y é a rentabilidade, x é um indicador econômico, β

A) -20. | B) - 4; | C) -10; | D) -15; | E) - 5;

457941200225016

Ano: 2024Banca: FGVOrganização: CVMDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Testes de Hipóteses | Inferência Estatística

Um gestor avalia a expectativa de rentabilidade mensal de um fundo de ações utilizando o modelo de regressão linear clássico y = β0 + β1x + ϵ, em que y é a rentabilidade, x é um indicador econômico, β0 e β1 são parâmetros a serem estimados por mínimos quadrados e ϵ é o termo de erro. O modelo satisfaz aos pressupostos para estimação por mínimos quadrados. Com base em uma amostra de 3 meses, na qual os valores observados da variável explicativa x foram x1 = 1, x2 = 2 e x3 = 2, o modelo estimado conduziu aos resíduos e1 = 2, e2 = 1 e e3 = 1.

A estimativa, baseada no estimador não viciado, para a covariância entre os estimadores de β0 e β1, é:

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Ano: 2024Banca: FGVOrganização: CVMDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Testes de Hipóteses | Inferência Estatística

A estimativa, baseada no estimador não viciado, para a covariância entre os estimadores de β0 e β1, é:

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