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Seja [X1 X2 ... Xp]T um vetor aleatório de dimensão px1, p=10. Sabe-se que a matriz de covariâncias do vetor dada por Σp...

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457941200532654
Ano: 2012Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos)Organização: MPE-MGDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise Multivariada | Estatística Descritiva | Análise de Componentes Principais | Medidas de Dispersão
Seja [X1 X2 ... Xp]T um vetor aleatório de dimensão px1, p=10. Sabe-se que a matriz de covariâncias do vetor dada por Σpxp tem apenas q autovalores maiores do que zero, q<p. Uma análise de componentes principais foi realizada via decomposição da matriz Σpxp.

Com base nessas informações, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase a seguir.

A matriz Σpxp é ________ e as variâncias das (p-q) componentes principais são ______. 
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