Seja [X1 X2 ... Xp]T um vetor aleatório de dimensã...

Q: Seja [X1 X2 ... Xp]T um vetor aleatório de dimensão px1, p=10. Sabe-se que a matriz de covariâncias do vetor dada por Σpxp tem apenas q autovalores maiores do que zero, q<p. Uma análise de componentes

A) positiva definida ; nulas | B) não-negativa definida; nulas | C) não-negativa definida; positivas | D) positiva definida ; positivas

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Ano: 2012Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos)Organização: MPE-MGDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise Multivariada | Estatística Descritiva | Análise de Componentes Principais | Medidas de Dispersão

Seja [X1 X2 ... Xp]T um vetor aleatório de dimensão px1, p=10. Sabe-se que a matriz de covariâncias do vetor dada por Σpxp tem apenas q autovalores maiores do que zero, q<p. Uma análise de componentes principais foi realizada via decomposição da matriz Σpxp.

Com base nessas informações, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase a seguir.

A matriz Σpxp é ________ e as variâncias das (p-q) componentes principais são ______.

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Com base nessas informações, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase a seguir.

A matriz Σpxp é ________ e as variâncias das (p-q) componentes principais são ______.

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Seja [X1 X2 ... Xp]T um vetor aleatório de dimensão px1, p=10. Sabe...

Seja [X1 X2 ... Xp]T um vetor aleatório de dimensão px1, p=10. Sabe...