Considerando que W(t) represente um processo gaussiano com E[W(t)] ...

Question 1

Considerando que W(t) represente um processo gaussiano com E[W(t)] ...

📅 2013🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 ANTT📚 Estatística e Probabilidade

#Distribuição Normal#Distribuições de Probabilidade

Esta questão foi aplicada no ano de 2013 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para ANTT. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Estatística e Probabilidade, especificamente sobre Distribuição Normal, Distribuições de Probabilidade.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941200542494

Ano: 2013Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANTTDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Distribuição Normal | Distribuições de Probabilidade

Considerando que W(t) represente um processo gaussiano com E[W(t)] = 0 e Var[W(t)] = t, em que t > 0, julgue o próximo item.

Dada uma malha temporal 0 < t1 < t2 < ..., < tn, é correto afirmar que as variáveis aleatórias W(t1), W(t2),..., W(tn) seguem, conjuntamente, uma distribuição normal multivariada.

A

B

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Question 2

Considerando que W(t) represente um processo gaussiano com E[W(t)] ...

📅 2013🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 ANTT📚 Estatística e Probabilidade

#Distribuição Normal#Distribuições de Probabilidade

Esta questão foi aplicada no ano de 2013 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para ANTT. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Estatística e Probabilidade, especificamente sobre Distribuição Normal, Distribuições de Probabilidade.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941200542494

Ano: 2013Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANTTDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Distribuição Normal | Distribuições de Probabilidade

Considerando que W(t) represente um processo gaussiano com E[W(t)] = 0 e Var[W(t)] = t, em que t > 0, julgue o próximo item.

Dada uma malha temporal 0 < t1 < t2 < ..., < tn, é correto afirmar que as variáveis aleatórias W(t1), W(t2),..., W(tn) seguem, conjuntamente, uma distribuição normal multivariada.

A

B

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