O vetor aleatório Y = Xβ + ε modela o
relacionamento entre a variável resposta
Y e p-1 variáveis explicativas Xi, i = 1, 2, .... ,
p-1, com base em n observações da resposta
e das variáveis explicativas. O vetor ε tem
distribuição Normal multivariada com vetor
de médias 0 e matriz de covariâncias Σ e é a
componente estocástica do modelo. Então, é
correto afirmar que