O vetor aleatório Y = Xβ + ε modela o relacionamen...

Q: O vetor aleatório Y = Xβ + ε modela o relacionamento entre a variável resposta Y e p-1 variáveis explicativas Xi, i = 1, 2, .... , p-1, com base em n observações da resposta e das variáveis explicativ

A) a esperança de Y é E(Y) = β e a matriz de covariância é V(Y) = Σ. | B) a esperança de Y é E(Y) = β e a matriz de covariância é V(Y) = β ' Σβ. | C) a esperança de Y é E(Y) = 0 e a matriz de covariância é V(Y) = Σ. | D) a esperança de Y é E(Y) = Xβ e a matriz de covariância é V(Y) = Σ. | E) a esperança de Y é E(Y) = Xβ e a matriz de covariância é V(Y) = β ' Σβ.

457941200669227

Ano: 2016Banca: INSTITUTO AOCPOrganização: EBSERHDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Distribuição Normal | Distribuições de Probabilidade

O vetor aleatório Y = Xβ + ε modela o relacionamento entre a variável resposta Y e p-1 variáveis explicativas Xi, i = 1, 2, .... , p-1, com base em n observações da resposta e das variáveis explicativas. O vetor ε tem distribuição Normal multivariada com vetor de médias 0 e matriz de covariâncias Σ e é a componente estocástica do modelo. Então, é correto afirmar que

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