Dado o modelo de regressão múltipla y = α + βx + γ...

Q: Dado o modelo de regressão múltipla y = α + βx + γz + ε, onde y, x e z são variáveis, α, β e γ são constantes e ε é uma variável aleatória com média zero. Considere ainda as regressões simples y = α1

A) o estimador de β1 será igual ao estimador de β e o estimador de γ2 será igual ao estimador de γ. | B) o estimador de β1 será igual ao estimador de β, mas o estimador de γ2 não será igual ao estimador de γ. | C) o estimador de β1 será igual ao estimador de β e o estimador de γ2 será igual ao estimador de γ se o coeficiente de correlação amostral entre z e x for zero. | D) o estimador de β1 não será igual ao estimador de β e o estimador de γ2 não será igual ao estimador de γ, necessariamente. | E) o estimador de β1 será igual ao estimador de β e o estimador de γ2 será igual ao estimador de γ se, ε, ε1 e ε2 não forem correlacionadas com z e x.

457941200803640

Ano: 2020Banca: VUNESPOrganização: EBSERHDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Inferência Estatística

Dado o modelo de regressão múltipla y = α + βx + γz + ε, onde y, x e z são variáveis, α, β e γ são constantes e ε é uma variável aleatória com média zero. Considere ainda as regressões simples y = α₁ + β₁ x + ε₁ e y = α₂ + γ₂ x + ε₂ .

Se as três regressões forem estimadas por mínimos quadrados ordinários, têm-se os seguintes resultados:

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