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Seja X1,…,Xn variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com distribuição Poisson (λ). Suponha que q...

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457941200920348
Ano: 2019Banca: NUCEPEOrganização: FMSDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Distribuição de Poisson | Variável Aleatória Multidimensional | Teoria das Probabilidades | Distribuições de Probabilidade
Seja X1,…,Xn variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com distribuição Poisson (λ). Suponha que queremos testar as seguintes hipóteses

H0: λ=λ0 vs H1: λ<λ0

No Teste da Razão de Verossimilhança Generalizado (TRVG), escolhemos uma região crítica de tal forma que L1 / L0 > k, onde L1 é a verossimilhança sob H1 e L0 é a verossimilhança sob H0 . Para o caso das hipóteses e distribuição do enunciado, um teste mais poderoso tem região crítica da seguinte forma.
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