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Considere que xt siga o seguinte processo AR(1): xt = b0 + b1 xt-1 + utem que ut é o ruído branco e b0 e b1 são os parâm...

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457941201138839
Ano: 2013Banca: CESGRANRIOOrganização: IBGEDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos
Considere que xt siga o seguinte processo AR(1):

xt = b0 + b1 xt-1 + ut

em que ut é o ruído branco e b0 e b1 são os parâmetros do modelo. Se a variância de ut é igual a um, a variância incondicional e a autocovariância de ordem 2 são iguais, respectivamente, a
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