Com relação aos resultados do modelo de precifi...

Ano: 2018Banca: FEPESEOrganização: CELESCDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças

Com relação aos resultados do modelo de precificação de ativos (da sigla, em inglês, CAPM), é correto afirmar:

O prêmio de risco é a remuneração que os investidores exigem para investirem em uma aplicação com risco acima daquela com risco zero.

O valor de beta, na Linha de Mercado de Ativos, representa a sensibilidade do risco do ativo em relação ao risco do mercado.

O valor de beta, na Linha de Mercado de Ativos, é uma medida do risco não sistemático de um ativo.

Os investidores não conseguem reduzir o risco de suas carteiras através da diversificação de ativos.

O retorno esperado de um ativo é inversamente proporcional ao retorno esperado do mercado como um todo.

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Ano: 2018Banca: FEPESEOrganização: CELESCDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças

Com relação aos resultados do modelo de precificação de ativos (da sigla, em inglês, CAPM), é correto afirmar:

O prêmio de risco é a remuneração que os investidores exigem para investirem em uma aplicação com risco acima daquela com risco zero.

O valor de beta, na Linha de Mercado de Ativos, representa a sensibilidade do risco do ativo em relação ao risco do mercado.

O valor de beta, na Linha de Mercado de Ativos, é uma medida do risco não sistemático de um ativo.

Os investidores não conseguem reduzir o risco de suas carteiras através da diversificação de ativos.

O retorno esperado de um ativo é inversamente proporcional ao retorno esperado do mercado como um todo.

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