Em um modelo clássico de regressão linear, os pres...

Q: Em um modelo clássico de regressão linear, os pressupostos sobre os erros e as variáveis independentes condicionam as propriedades dos estimadores de MQO. Sobre essa conexão entre os pressupostos e as

A) se a matriz de variância-covariância entre os erros não for do tipo diagonal, será necessário aplicar MQP em vez de MQO; | B) se alguma das explicativas for estocástica, uma forma de evitar a inconsistência é aplicar a técnica de variáveis instrumentais em vez de MQO; | C) se houver uma correlação muito elevada entre as variáveis explicativas, os estimadores de MQO serão ineficientes; | D) se E(εi) ≠ 0, ∀i, todos os estimadores de MQO da regressão serão tendenciosos; | E) se houver entre as explicativas do modelo uma variável que seja do tipo estocástica, a consistência do estimador de MQO correspondente ficará comprometida.

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Ano: 2019Banca: FGVOrganização: DPE-RJDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Propriedades dos Estimadores | Inferência Estatística

Em um modelo clássico de regressão linear, os pressupostos sobre os erros e as variáveis independentes condicionam as propriedades dos estimadores de MQO.

Sobre essa conexão entre os pressupostos e as propriedades de MQO, é correto afirmar que:

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