Considere: I. O modelo construído para uma série t...

Q: Considere: I. O modelo construído para uma série temporal Zt , t = 1, 2, ... foi um MA(1), com média μ. Nessas condições, a previsão de origem t e horizonte 1 é μ.II. O modelo dado por: ,Zt = φ1Zt-1 +

A) II e III. | B) I e III. | C) IV. | D) I, III e IV. | E) II e IV.

457941201277452

Ano: 2013Banca: FCCOrganização: TRT - 12ª Região (SC)Disciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Funções de Massa e Densidade de Probabilidade | Teoria das Probabilidades

Considere:

I. O modelo construído para uma série temporal Zt , t = 1, 2, ... foi um MA(1), com média μ. Nessas condições, a previsão de origem t e horizonte 1 é μ.

II. O modelo dado por: ,Zt = φ1Zt-1 + φ2Zt-2 + αt t =1,2,3,..., onde αt é o ruído branco de média zero e variância σ2 tem a seguinte região de admissibilidade: −1 < φ1 < 1; φ2 − φ1 < 1 e φ1 + φ2 < 1.

III. Um teste para a verificação, se o modelo ajustado a uma série temporal é adequado, é o teste de Box-Pierce, que é baseado na função de autocorrelação parcial dos resíduos.

IV. O periodograma é um estimador da função de densidade espectral de um processo estacionário.

Está correto o que consta APENAS em

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457941201277452

Ano: 2013Banca: FCCOrganização: TRT - 12ª Região (SC)Disciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Funções de Massa e Densidade de Probabilidade | Teoria das Probabilidades

Considere:

I. O modelo construído para uma série temporal Zt , t = 1, 2, ... foi um MA(1), com média μ. Nessas condições, a previsão de origem t e horizonte 1 é μ.

III. Um teste para a verificação, se o modelo ajustado a uma série temporal é adequado, é o teste de Box-Pierce, que é baseado na função de autocorrelação parcial dos resíduos.

IV. O periodograma é um estimador da função de densidade espectral de um processo estacionário.

Está correto o que consta APENAS em

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Considere: I. O modelo construído para uma série temporal Zt , t = ...

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