Sejam X e Y variáveis aleatórias com Var(X) = Var(Y) = σ2 . Defina ...

Seja {X t} um processo MA(1), X t = at - θat-1 é um ruído branco normal, com média zero e variância constante. Considere o processo Yt = Xt + Xt-1, t ...

A respeito das medidas de tendência central e de dispersão de uma distribuição de probabilidades, verifica-se que a(o)

Suponha que uma série com preços do barril de petróleo seja disponibilizada em dólares americanos. Um pesquisador resolveu trabalhar com os dados em r...

Após uma festa de casamento, a anfitriã percebeu que foram esquecidos quatro telefones celulares. Na manhã seguinte, enviou uma mensagem para o grupo ...

Para um mar irregular, no qual as amplitudes de ondas seguem uma distribuição estatística de Rayleigh, a amplitude significativa é dada pela média das...

A ocorrência de pedidos de manutenção em uma empresa segue um processo de Poisson com taxa de 0,2 por dia. Sabe-se que a manutenção funciona 24 horas ...