No mercado financeiro é comum se chamar de “volati...

Q: No mercado financeiro é comum se chamar de “volatilidade” de um ativo o valor de seu desvio padrão. Suponha que o mercado de renda fixa possa ser representado por uma variável aleatória Normal com ret

A) 98%; | B) 95%; | C) 99%. | D) 50%; | E) 84%;

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Ano: 2024Banca: FGVOrganização: TJ-APDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Distribuição Normal | Distribuições de Probabilidade

No mercado financeiro é comum se chamar de “volatilidade” de um ativo o valor de seu desvio padrão. Suponha que o mercado de renda fixa possa ser representado por uma variável aleatória Normal com retorno esperado de 10% ao ano e volatilidade nula. Suponha também que um determinado ativo de risco possa ser representado por uma variável aleatória Normal com retorno esperado de 15% ao ano e volatilidade igual a 3% ao ano. Considere que Fx é a função de distribuição acumulada da Normal Padrão e que: F0,00=0,50; F1,00=0,84; F1,67=0,95; F2=0,98; F2,33=0,99.

A probabilidade aproximada de, ao final do ano, a rentabilidade do ativo de risco ser superior à rentabilidade do mercado de renda fixa é de:

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Ano: 2024Banca: FGVOrganização: TJ-APDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Distribuição Normal | Distribuições de Probabilidade

A probabilidade aproximada de, ao final do ano, a rentabilidade do ativo de risco ser superior à rentabilidade do mercado de renda fixa é de:

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