Considere o modelo de séries temporais: Yt = 1 + 0...

Q: Considere o modelo de séries temporais: Yt = 1 + 0,5Yt-1 + εt, em que εt é um ruído branco com média zero e variância igual a 3. A variância de Yt, de acordo com o modelo proposto, vale:

A) 7. | B) 5; | C) 4; | D) 6; | E) 3;

457941201468722

Ano: 2025Banca: FGVOrganização: MPUDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Processos Estocásticos | Análise de Séries Temporais

Considere o modelo de séries temporais: Yt = 1 + 0,5Yt-1 + εt, em que εt é um ruído branco com média zero e variância igual a 3. A variância de Yt, de acordo com o modelo proposto, vale:

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