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Considere que um processo estocástico seja gerado com base no modelo Z,0 = 0; Z1 = 0; Zn + 1 = Zn + Zn – 1 + Xn, em que ...

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457941202032535
Ano: 2012Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: Banco da AmazôniaDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Desigualdades Estatísticas | Teoria das Probabilidades
Texto associado
No que se refere a processos estocásticos, julgue os próximos itens.

Considere que um processo estocástico seja gerado com base no modelo Z,0 = 0; Z1 = 0; Zn + 1 = Zn + Zn – 1 + Xn, em que X1, X2, ... sejam variáveis aleatórias de Bernoulli, independentes, com parâmetro p. Nesse caso, o processo Zn será de Markov se, e somente se, p = 0,5.

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