Sobre risco e retorno, é INCORRETO afirmar:

457941202056291

Ano: 2018Banca: IF-RSOrganização: IF-RSDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Taxa Interna de Retorno | Finanças

Sobre risco e retorno, é INCORRETO afirmar:

O retorno de uma carteira é dado pela média ponderada dos retornos dos ativos que a compõem.

O beta da carteira é dado pela média ponderada dos betas dos ativos que a compõem.

Um administrador avesso ao risco exige um aumento do retorno para um dado aumento do risco.

O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa útil na comparação dos riscos de ativos com diferentes retornos esperados.

Risco sistemático representa a parcela do risco de um ativo que está associada a causas aleatórias que podem ser eliminadas por meio da diversificação.

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Sobre risco e retorno, é INCORRETO afirmar:

O retorno de uma carteira é dado pela média ponderada dos retornos dos ativos que a compõem.

O beta da carteira é dado pela média ponderada dos betas dos ativos que a compõem.

Um administrador avesso ao risco exige um aumento do retorno para um dado aumento do risco.

O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa útil na comparação dos riscos de ativos com diferentes retornos esperados.

Risco sistemático representa a parcela do risco de um ativo que está associada a causas aleatórias que podem ser eliminadas por meio da diversificação.

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