Considere que as ações de duas empresas têm retorno esperado e beta, conforme indicados no quadro a seguir:EmpresaRetorno EsperadoBetaGABRIA25,5%1,0SULÍCIA21,5%2,0Se essas empresas estiverem precificadas corretamente segundo o modelo CAPM, então, a taxa sem risco deverá ser igual a:

Considere que as ações de duas empresas têm ret...

Ano: 2018Banca: CEPERJOrganização: Prefeitura de Itaocara - RJDisciplina: EconomiaTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM)

Considere que as ações de duas empresas têm retorno esperado e beta, conforme indicados no quadro a seguir:

Empresa	Retorno Esperado	Beta
GABRIA	25,5%	1,0
SULÍCIA	21,5%	2,0

Se essas empresas estiverem precificadas corretamente segundo o modelo CAPM, então, a taxa sem risco deverá ser igual a:

29,5%

30,0%

32,5%

33,0%

51,0%

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