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Sabe-se que o vetor aleatório U = (X, Y)ᵀ tem distribuição normal bivariada com vetor de médias μ = (μ₁, μ₂)ᵀ e matriz de covariâncias = [[5, 0], [0, 11]]. Uma amostra aleatória, simples, com reposição, de tamanho n, [(X₁, Y₁),..., (Xₙ, Yₙ)] é selecionada da distribuição de U.
Considere a variável aleatória W = X − Y, onde X = (1/n)ΣXᵢ e Y = (1/n)ΣYᵢ são as respectivas médias amostrais de X e Y.
Nessas condições, se P(|W − (μ₁ − μ₂)| < 0,41) = 0,90, o valor de n é igual a