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Considere:
I. Suponha que uma série temporal sofra uma intervenção. Na sua duração, essa intervenção pode ser permanente ou temporária.
II. O modelo ARIMA(1,0,2) é sempre estacionário e sua função de autocorrelação decai exponencialmente após o lag 2.
III. O modelo Yₜ = αₜ + Zₜ, t = 1, 2,... 24 onde Zₜ é um processo AR(2) e αₜ é uma função determinística onde α₆ = α₁₂ = α₁₈ = α₂₄, apresenta um comportamento sazonal estocástico.
IV. O espectro do ruído branco de média zero e variância um para frequências μ compreendidas no intervalo −π < μ < π é uma constante igual a 1/π.
Está correto o que consta APENAS em