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Considere as afirmativas abaixo.
I. A série temporal Zt = Tt + at, onde at é o ruído branco de média zero e variância 1 e Tt = 2t, t = 1,2,..., N, é estacionária.
II. Uma intervenção sofrida por uma série temporal se manifesta de forma abrupta ou residual.
III. De um modo geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados.
IV. O modelo MA(1), dado por Xt = at − θat−1, onde at é o ruído branco de média zero e variância σ², só é estacionário se |θ| < 1.
Está correto o que se afirma APENAS em