Um assessor de investimentos tenta prever a ren...

457941204361632

Ano: 2024Banca: FGVOrganização: CVMDisciplina: EstatísticaTemas: Análise de Séries Temporais

Um assessor de investimentos tenta prever a rentabilidade mensal futura y de um ativo. Ele considera que y (em %) siga um modelo AR(1): yt = 0 + 1 yt-1 + t, em que E(t) = 0 e corr(t, t-s) = 0, para s = 1, 2, ... . A estimativa obtida para 0 foi 8.

A rentabilidade prevista pelo modelo, no longuíssimo prazo, é:

4%, se a estimativa de 1 foi igual a -1;

5%, se a estimativa de 1 foi igual a 0,6;

10%, se a estimativa de 1 foi igual a 0,8;

16%, se a estimativa de 1 foi igual a -0,5;

20%, se a estimativa de 1 foi igual a 0,6.

Gabarito comentado

Comentários

Anotações

Enviar para caderno

Reportar erro