Se X é um vetor p-dimensional com distribuição normal multivariada com vetor de médias μ e matriz de covariâncias Σ e se...

Avalie as seguintes afirmativas, a respeito de estimadores de máxima verossimilhança (e.m.v.), e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.( )...

A seguinte amostra aleatória simples foi observada de uma distribuição Bernoulli(p): 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1Nesse caso, a es...

Em um modelo de regressão linear simples, o estimador de máxima verossimilhança para o coeficiente angular (inclinação) é igual a:

Em um modelo de regressão linear múltipla, onde há uma variável dependente Y e k variáveis independentes X, o estimador não viesado para a variância d...

Uma metodologia bastante usada para a construção de modelos de séries temporais é a abordagem de Box & Jenkins.A estratégia para construção do modelo ...

Considere X1, X2, ..., Xn uma amostra aleatória simples de uma variável populacional normalmente distribuída com média μ e variância σ2. Um intervalo ...

A e B são dois eventos independentes com probabilidades P[A] = 0,2 e P[B] = 0,5. A probabilidade condicional P[A|B] e as probabilidades P[A∪B] e P[A∩B...

Sejam A, B e C eventos de um espaço amostral S, com A e C mutuamente exclusivos e tais que P(A/B) = 2/3, P(C/B) = 3/4 e P(A∩C/B) = 1/2. Então, as prob...

Em um estudo realizado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, com a finalidade de identificar o padrão de renda dos cidadãos assistidos, encontrou...

Um grupo de 1000 pessoas que trabalhavam em uma mina de carvão em 1950 foi investigado em 1970, e verificou-se que 100 destes indivíduos desenvolveram...