Considere o modelo de séries temporaisyt=bt+yt-1+ut,em que t é uma tendência temporal, b é o parâmetro do modelo, e ut é um ruído branco que segue distribuição N(0, σ2) e apresenta autocovariância nula.Considere y0 = 0.Logo, a média e a variância de yt serão iguais, respectivamente, a

Considere o modelo de séries temporaisyt=bt+yt-...

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Ano: 2023Banca: FGVOrganização: AGESCDisciplina: EstatísticaTemas: Análise de Séries Temporais

Considere o modelo de séries temporais

y_t=bt+y_t-1+u_t,

em que t é uma tendência temporal, b é o parâmetro do modelo, e u_t é um ruído branco que segue distribuição N(0, σ²) e apresenta autocovariância nula.

Considere y₀ = 0.

Logo, a média e a variância de y_t serão iguais, respectivamente, a

bt e tσ².

bt e σ².

bt e 0.

0 e σ².

0 e tσ².

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