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Considere a matriz de variância e covariância dada por \(\Sigma = egin{pmatrix} 10 & 0,12 & 0,13 & 0,14 \ 0,21 & 6 & 0,23 & 0,24 \ 0,31 & 0,32 & 3 & 0,34 \ 0,41 & 0,42 & 0,43 & 1 \end{pmatrix}\).
Suponha que os dois maiores autovalores dessa matriz sejam \(\lambda_1=10,9\) e \(\lambda_2=4,1\).
Considerando a análise de componentes principais, o percentual de variação explicada por \(\lambda_1\) e \(\lambda_2\) é: