Seja o estimador heta de um parâmetro populacional heta tal que EQM( heta) - Var( heta) = (k - 1/n)² , onde k (≠ zero) é uma constante que depende do verdadeiro valor de heta e n é o tamanho da amostra. Então, o estimador será

assintoticamente eficiente se _(n o ∞) Var( heta) = 0 .

consistente, desde que _(n o ∞) EQM( heta) = k² .

Seja o estimador heta de um parâmetro populacio...

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Ano: 2014Banca: FGVOrganização: DPE-RJDisciplina: EstatísticaTemas: Propriedades dos Estimadores

Seja o estimador \(\hat{ heta}\) de um parâmetro populacional \( heta\) tal que \(EQM(\hat{ heta}) - Var(\hat{ heta}) = (k - \frac{1}{n})^{2}\), onde k (≠ zero) é uma constante que depende do verdadeiro valor de \( heta\) e n é o tamanho da amostra. Então, o estimador será

assintoticamente eficiente se \(\lim_{n o \infty} Var(\hat{ heta}) = 0\).

assintoticamente tendencioso.

assintoticamente tendencioso, subestimando o parâmetro \( heta\).

assintoticamente tendencioso, superestimando o parâmetro \( heta\).

consistente, desde que \(\lim_{n o \infty} EQM(\hat{ heta}) = k^{2}\).

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