Caso uma variável aleatória contínua cuja função de densidade de probabilidade seja dada pela expressão fY(y) = egincas...

Mesmo na presença de heterocedasticidade, os estimadores das variáveis dependentes são não viesados e consistentes.

Se o nível de significância fosse aumentado para 0,05, a potência do teste diminuiria.

O estimador de ln(λ) via máxima verossimilhança é ln( λ_(MV) ).

O erro padrão do estimador de máxima verossimilhança da probabilidade P(Y = 1) é igual a me^(-m)(1-me^(-m)) .

A variável X apresenta assimetria à direita.

Suponha que uma aposta — escolher e marcar três dezenas na cartela — custe R$ 0,50 e que uma pessoa deseje apostar cada uma das combinações possíveis ...

Se x1, x2, ..., xn for uma amostra aleatória simples retirada de uma distribuição geométrica de parâmetro p, então ∑xi será uma estatística suficiente...

E[Q] = 5.

Os resíduos (a diferença entre o valor observado e o valor previsto pelo modelo) devem ser dependentes uns dos outros, com variância constante (ou hom...

P(X ≤ y | Y = y) = 3-y²/2 , em que 0 ≤ y ≤ 1 .