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Para um estudo sobre a gestão de riscos jurídicos em determinado tribunal, um analista efetuará simulações de Monte Carlo com base em realizações de variáveis aleatórias contínuas Y (exponencial, com média m), U (uniforme no intervalo [0,1]) e Q (qui-quadrado, com k graus de liberdade).
Considerando que Y, U e Q sejam mutuamente independentes, julgue os próximos itens.
Suponha que Y1, Y2, ..., Yn sejam n realizações independentes retiradas de uma distribuição exponencial com média m. Nessa situação, a média (1/n)ΣYi representa uma estimativa da integral ∫0+∞ t f(t) dt.