Início/Questões/Estatística/Questão 457941204564164A série temporal modelada por yt = 0,6yt-1 + 1,2t + et é uma série autorregressiva AR(1) com tendência.1457941204564164Ano: 2018Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ABINDisciplina: EstatísticaTemas: Análise de Séries TemporaisTexto associadoA respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes.A série temporal modelada por yt = 0,6yt-1 + 1,2t + et é uma série autorregressiva AR(1) com tendência.ACertoBErradoResponderQuestões relacionadas para praticarQuestão 457941204459079EstatísticaA estimativa do coeficiente eta₁ poderá ser considerada nula se o nível de significância do teste de hipóteses H₀: eta₁ = 0 versus H₁: eta₁ eq 0 fo...Questão 457941204464243EstatísticaEm relação aos conceitos de probabilidade, julgue os itens que se seguem.Para o teorema de Bayes ser aplicado para o cálculo de probabilidades, é nece...Questão 457941204495155EstatísticaA regressão logística utiliza variáveis independentes categóricas para prever uma variável lógica ou booliana.Questão 457941204517632EstatísticaUm gerente de uma central de teleatendimento interessado na probabilidade de que determinado atendente receba três ligações na próxima hora poderá usa...Questão 457941204559457EstatísticaOcorre autocorrelação dos erros caso os erros da regressão sigam um processo autorregressivo de ordem 1, ou seja, um AR(1).Questão 457941204586623EstatísticaSuponha que um advogado pretenda estimar o valor concedido para processos de danos morais com relação à idade do proponente. Para isso, ele observou q...Questão 457941204612877EstatísticaSe T for estimador cujo erro quadrático médio (mean-squared error) é igual a sua variância, então, nesse caso, T é estimador não viciado.Questão 457941204623485EstatísticaSuponha que, em um processo de Poisson Nt : t ≥ 0, a probabilidade de não se registrar uma ocorrência até o instante t seja P(Nt = 0) = e⁻λᵗ. Nesse ca...Questão 457941204634813EstatísticaConsidere que, na matriz P mostrada abaixo, cada elemento pi,j represente a probabilidade de transição do estado i para o estado j.P =000,300,70,10,10...Questão 457941204667364EstatísticaA média da distribuição amostral p será μ_p = 0,7.