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Acerca das variáveis aleatórias multidimensionais, julgue os próximos itens.
Considere que a matriz de covariâncias da distribuição conjunta do vetor aleatório X' = [X1 X2] seja \(\Sigma = egin{pmatrix} \sigma_{11} & \lambda \ \lambda & \sigma_{22} \end{pmatrix}\). Nesse caso, se λ = 0, X1 e X2 serão independentes.